RISPOSTA “A”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito dell’expected shortfall, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.
A quale dei seguenti interrogativi l’expected shortfall consente di dare una risposta?
A: Considerando le peggiori situazioni che potrebbero verificarsi con l’investimento in un determinato portafoglio, mediamente quale perdita bisognerebbe mettere in conto?
B: Se in passato si fosse investito in questo portafoglio, qual è il più forte crollo di ricchezza cui avremmo assistito?
C: Presi in considerazione solo gli eventi estremi peggiori manifestatosi storicamente, qual è il loro valore massimo?
D: Qual è la perdita più gravosa a cui un portafoglio potrebbe condurre, tale da ritenere che la possibilità di assistere a esiti ancora più negativi sia ridottissima?
NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda le obbligazioni a tasso variabile. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.
Un’obbligazione a tasso variabile indicizzata al tasso EURIBOR 12 mesi e con cedole annuali è stata acquistata al prezzo di 99,80 e ha valore di rimborso 100. Alla data di determinazione della cedola successiva il tasso EURIBOR 12 mesi è pari al 4,1% e lo spread è di 30 punti base. Qual è il valore della cedola successiva?
A: 4,10
B: 4,40
C: 4,09
D: 3,80