RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubblicata venerdì, a proposito delle obbligazioni a tasso variabile, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.
Un’obbligazione a tasso variabile indicizzata al tasso EURIBOR 12 mesi e con cedole annuali è stata acquistata al prezzo di 99,80 e ha valore di rimborso 100. Alla data di determinazione della cedola successiva il tasso EURIBOR 12 mesi è pari al 4,1% e lo spread è di 30 punti base. Qual è il valore della cedola successiva?
A: 4,10
B: 4,40
C: 4,09
D: 3,80
NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda le obbligazioni convertibili. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.
Nelle obbligazioni convertibili, il metodo di conversione:
A: è sempre diretto e definisce il rapporto di conversione
B: per legge deve prima essere comunicato ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse
C: può essere diretto, se le azioni di compendio sono della stessa società emittente le obbligazioni, e indiretto, se le azioni di compendio sono emesse da un’altra società
D: viene scelto dal sottoscrittore delle obbligazioni