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GIOVEDI - 27 novembre 2014
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Tracking Error Volatility

DESCRIZIONE

La Tracking Error Volatility è una misura della volatilità del differenziale tra il rendimento del fondo e quello del benchmark.

In altri termini, si può dire che misura la fedeltà del gestore al benchmark dichiarato.

La Tracking Error Volatility viene calcolata come deviazione standard delle differenze tra i rendimenti di un prodotto finanziario e quelli del suo parametro di riferimento.

ESEMPIO

Prendendo un fondo, più il valore della Tracking Error Volatility si avvicina a zero, maggiormente c’è correlazione tra l’andamento del fondo e del benchmark.

In tal caso si può dire che il prodotto è a gestione passiva, cioè che replica l'indice di riferimento.

Al contrario, quanto più la TEV è elevata, tanto più la gestione del fondo è stata attiva. Nel caso di ETF, che hanno come obiettivo quello di replicare il benchmark, tanto minore è la TEV, tanto più l'ETF è riuscito nel suo intento.

A COSA SERVE

Guardando la Tracking Error Volatility, possiamo avere un'indicazione sul tipo di rischio, scostamento e volatilità che un prodotto finanziario ha rispetto al proprio parametro di riferimento.



    

Tag
fondi comuni

 
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