Fondi, ecco i migliori hedge e Ucits alternativi del 2011

Si è tenuta ieri a Milano, presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, la nona edizione dei MondoAlternative Awards, che ha premiato i migliori fondi del 2011 tra gli hedge di diritto italiano, gli Ucits alternativi e – per la prima volta quest’anno – anche le piattaforme di managed account.

Nella categoria Ucits alternativi – che comprende i fondi con approccio absolute return che, attraverso tecniche gestionali tipiche dell’universo hedge (utilizzo di posizioni corte e/o utilizzo tattico della liquidità e/o utilizzo dei derivati), mirano a mitigare l’impatto del rischio di mercato (beta) – sono stati assegnati 13 riconoscimenti.

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Active Currency               Performance 2011     Sharpe (1,5%)
DWS Invest Income Strategy Currency                                                           0,69%                         Neg.

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Credit Long/short           Performance 2011     Sharpe (1,5%)
Dexia Long Short Credit                                                                                     1,89%                          0,44

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Emerging Markets
          Performance 2011    Sharpe (1,5%)
GLG EM Equity Alternative                                                                                  2,30%                           0,13
    
Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Equity Market Neutral     Performance 2011    Sharpe (1,5%)
Cazenove UK Absolute Target Fund                                                                11,18%                         1,68

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Event Driven                    Performance 2011     Sharpe (1,5%)
Dexia Index Arbitrage                                                                                         2,05%                           0,74

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Gtaa                                  Performance 2011     Sharpe (1,5%)
Wegelin (Lux) Global Diversification                                                               10,70%                          1,52

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Long/short equity           Performance 2011      Sharpe (1,5%)
Melchior Selected Trust European Absolute Return Fund                            6,62%                         1,77

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Macro                                Performance 2011        Sharpe (1,5%)
Soprarno Global Macro                                                                                          3,73%                      0,31
 
Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Managed Futures           Performance 2011        Sharpe (1,5%)
BofAML Invest Funds MLCX Commodity Alpha 5 Fund                                 12,33%                       2,48

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Multistrategy 
                  Performance 2011        Sharpe (1,5%)
Torrus Funds Merrill Invest Structural Alpha Fund                                          1,87%                         0,11
 
Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Relative Value
                 Performance 2011         Sharpe (1,5%)
BSF Fixed Income Strategies Fund                                                                  -0,95%                          Neg.

Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Volatility Trading
               Performance 2011         Sharpe (1,5%)
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities                                            5,50%                          0,76
 
Miglior Ucits Alternativo 2011   – Categoria Fondo                                 Performance 2011         Sharpe (1,5%)
di fondi Ucits alternativi
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy                                                           -2,27%                          Neg.

Nella categoria Hedge invece – in cui i fondi sono stati premiati sia per i risultati a 12 mesi (2011) sia per quelli a 36 mesi (2009 – 2011) – sono stati assegnati 14 riconoscimenti:


Rendimenti 12 mesi (2011)

Miglior Fondo di Fondi Hedge 2011                                                           Performance 2011         Sharpe (1,5%)
Amundi Alternative Garantito Hedge                                                                  1,47%                             Neg.

Miglior FdF hedge 2011  – Categoria High volatility                                Performance 2011         Sharpe (1,5%)
Global Alpha Fund                                                                                                   -3,55%                           Neg.

Miglior FdF hedge 2011  – Categoria Low & Medium volatility             Performance 2011         Sharpe (1,5%)
Amundi Alternative Garantito Hedge                                                                    1,47%                            Neg.

Miglior Fondo hedge 2011– Categoria Single Manager                       Performance 2011         Sharpe (1,5%)
Amber Italia Equity                                                                                                    -0,91%   &#1 0;                      Neg.
 
 
 Rendimenti a 36 mesi (2009 – 2011)

Miglior Fondo di Fondi Hedge 36 mesi                                                   Performance 2011         Sharpe (1,5%) 
O’Connor Multi Strategies Alpha                                                                           34,30%                       1,49

Miglior FdF hedge 36 mesi   – Categoria High volatility                       Performance 2011         Sharpe (1,5%) 
Global Alpha Fund                                                                                                  16,22%                         0,74

Miglior FdF hedge 36 mesi  – Categoria Low & Medium volatility
      Performance 2011         Sharpe (1,5%) 
O’Connor Multi Strategies Alpha                                                                        34,30%                           1,49

Per quanto riguarda infine il premio riservato alla migliore Piattaforme Managed Account, gli aspetti analizzati al fine della valutazione sono stati il numero di prodotti offerti, il numero di strategie e le masse in gestione (include fondi lanciati e liquidati nell’ultimo anno); la liquidità dei prodotti offerti; i costi per l’investitore, che includono sia le commissioni della piattaforma sia dei gestori presenti; i servizi offerti agli investitori e il numero di persone dedicate alla gestione della piattaforma. Nell’edizione di quest’anno la vincitrice è stata la Lyxor Managed Account Platform.

 
   

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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