Hedge, marzo dice bene ai manager alternativi

Solo il 55% del campione ha riportato i risultati di marzo, ma senza ogni dubbio il mese passato ha generato discrete performance per i player dell’industria alternativa.

Del resto il “materiale” su cui lavorare c’era tutto, visto che in media i listini azionari in America ma anche in Europa sono saliti del 15-20% in meno di tre settimane.

A fornire propellente ai mercati è stato sicuramente il piano presentato dal Segretario al Tesoro, Timothy Geithner di rilevare asset tossici dalle banche con mezzi pubblici e privati; a questo si è aggiunto l’ipervenduto che ha portato l’indice S&P 500 ai minimi di 12 anni con un calo del 57% sui massimi dell’ottobre 2007.

STRATEGIE VINCENTI & PERDENTI

A cavalcare il rimbalzo dei mercati sono stati sicuramente i gestori Long/Short Equity (+2,3%) che però hanno sottoperformato rispetto i rialzi a due cifre (e in alcuni casi a tre) che hanno interessato gran parte del settore finanziario.

Segno rosso per i Dedicated Short Bias che dopo le ottime performance del 2008 e il buono inizio di 2009 subiscono la pressione rialzista, archiviando un calo del 4,9%; i gestori Multi-Strategy catturano in parte l’upside azionario con un progresso dell’1,6%.

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