Hedge – Ottobre in nero

L’agenzia di rating Lipper ha pubblicato un report che effettua una rassegna sulle strategie degli hedge fund, analisi tecniche e un riepilogo delle performance dei fondi dell’industria dell’hedge per quanto riguarda l’attività svolta ad ottobre.

Dopo aver messo a segno dei solidi guadagni in settembre, la volatilità ha impattato su molte delle strategie dei fondi hedge verso la fine del mese di ottobre, con l’indice Credit Suisse/Tremont Broad Hedge Fund che ha registrato incremento dello 0,13%, risultato modesto per l’ottavo mese consecutivo di ricavi in positivo.
L’indice Broad Hedge Fund, ha infatti censito una crescita annuale delle performance del 15,11%.

Tutte le strategie dei fondi hedge, eccezion fatta per l’Equity Market neutrale, titoli long/short e Managed Futures, hanno incassato performance positive per il mese di ottobre.
Registrando per quest’anno il suo primo mese in nero dopo febbraio, la migliore performance nelle strategie hedge spetta alle Dedicated Short-Bias, con dei notevoli profitti del 4,79%, mentre le peggiori prestazioni sono state quelle dei Managed Futures, che riporta deflussi per il 2,17%.
Nel corso del mese di ottobre, comunque la media delle performance per i 7mila fondi hedge rintracciati da Lipper è stata positiva per lo 0,30%,

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