Hedge, 2009 da podio

Gli hedge fund in dicembre hanno registrato deflussi per lo 0,98%, sconfitti dalla mancanza di una  direzione chiara del mercato, sebbene l’industria abbia generato uno dei più grandi ricavi su base annuale in una decade (14,64%), seconda solo a quella realizzata nel 2003 (+23.47%) e 2007 (+15.58%), secondo i dati calcolati dal Lipper Hedge.
In deflusso Managed Futures (-3.42%) e Multi-Strategies (-1.55%) mentre, al contrario, gli Emerging Markets hanno realizzato la migliore performance del settore, con un rientro del 0,59%, seguito da vicino da Event Driven (+0.43%), Convertible Arbitrage (+0.36%) e Credit Focus (+0.33%).

Per quanto riguarda l’intero anno Convertible Arbitrage ha sovraperformato raggiungendo quota +33,92%, mentre Emerging Markets è assestato a livello +33,28% e Long Bias a 32,71%. Dopo un anno di performance mensili fluttuanti CTA Global strategy ha concluso dicembre con una significativa nota negativa, -2,75% che modifica il suo risultato annuale in una perdita del 2,13%. Al contrario l’Equity Market Neutral strategy ha corso in territorio positivo a quota +0,84% e ha messo a sicuro la perfomance annuale al +5,20% in linea con i rendimenti del periodo pre-crisi.

Le strategie Long/Short Equity, a quota +1,99%, hanno beneficiato delle performance del mercato azionario, che nel mese di dicembre ha chiuso l’anno con un altro incremento dell’1,93% e un tasso di volatilità assestato al 21,68%, il livello più basso toccato da maggio 2008.
Con dei buoni rientri annuali per il 2009 (+26,5%) l’indice S&P ha recuperato metà delle perdite accumulate nel disastroso anno precedente, che si era concluso con performance affondate al -37%.
Infine anche la Funds of Funds strategy ha registrato modesti guadagni, +0,70%, mostrando una performance annuale del +10,7%.
 

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