Si allargano i credit default swap dei paesi della zona euro. A influenzarli soprattutto il cattivo andamento delle borse, a sua volta alimentato dai timori emersi per il settore derivati di Societe Generale e per il possibile default dell’Ungheria oltre che il calo dell’euro contro il dollaro ai minimi di oltre 4 anni.
Quest’ultimo in particolare è stato condizionato dalle dichiarazioni del primo ministro francese che non vede aspetti negativi in un livello di parità tra euro e dollaro.
Il Cds dell’Italia a 5 anni si è allargato fino a a 290 punti base da 237 pb ieri, secondo i dati di Markit. Lo spread sui 10 anni contro bund ha toccato i 170 pb, ai massimi da inizio 2009.
Quello della Francia è salito a 104 da 84 pb e contestualmente lo spread di rendimento tra decennali francesi e tedeschi si è allargato a 44 pb, il massimo da aprile 2009, da 36 pb ieri.
Il Cds di Spagna è a 320 pb da 258 pb ieri, quello del Portogallo a 400 pb da 338 pb, quello della Grecia a 790 da 762 pb.
Ai massimi da luglio 2009 il differenziale tra decennali austriaci e tedesca a 65 pb, dopo che un funzionario ungherese ha dichiarato che il paragone tra l’Ungheria e la Grecia ha solo una pciolla possibilità di essere esagerato. L’Austria è il paese della zona eruo percepito come il più esposto all’Ungheria.