Ersel ha lanciato il fondo Leadersel Alternative Beta, un programma sistematico a bassa volatilità che offre esposizione diversificata a fattori di rischio alternativi in ambito azionario, con un limitato livello di esposizione direzionale al mercato.
Il nuovo prodotto – ideato e gestito dal team quantitativo di Ersel (Gianluca Oderda, Eugenio Raiteri e Michele Malagoli) – si baserà su due pilastri:
Il potenziale di sovraperformance nel lungo termine di una selezione diversificata di indici smart-beta azionari, pesati in base a criteri non legati alla capitalizzazione di mercato delle società sottostanti, rispetto ai corrispondenti benchmark pesati in funzione delle “market-cap”;
Una strategia di hedging dinamico, congiuntamente ad algoritmi sistematici di timing, che avranno il compito di limitare il rischio di possibili drawdown derivanti dall’esposizione al mercato oppure a singoli fattori di rischio alternativo.