Promotori, training class: oggi parliamo di indice Sharpe

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Avatar di Redazione 8 Aprile 2015 | 14:12
La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri nella nostra training class – in tema di opzioni e future – era quella conrassegnata dalla lettera “D”.

RISPOSTA “D” -  La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri nella nostra training class – in tema di opzioni e future – era quella conrassegnata dalla lettera “D”. La riproponiamo di seguito:

Un operatore ha in portafoglio un paniere di titoli azionari la cui composizione è piuttostoprossima a quella dell’indice FTSE MIB. Se questi aggiunge alla sua posizione in azionil’acquisto di una call sull’indice FTSE MIB e l’acquisto di un future sullo stesso indice,allora:
A: l’operatore è un hedger
B: non vi sono informazioni sufficienti per stabilire se l’operatore sia un arbitraggista,un hedger o uno speculatore
C: l’operatore è un arbitraggista
D: l’operatore è uno speculatore

NUOVO QUESITO:
Proseguiamo con il nostro viaggio tra le domande che potrebbero capitare all’esame da promotore finanziario: oggi ci occupiamo dell’indice Sharpe. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta!

Quale valore assume l’indice di Sharpe di un fondo comune che ha ottenuto unrendimento del 4,5% sapendo che il tasso risk free è pari al 2,1% e la deviazione standard del fondo è pari all’1,2%?
A: 2,4
B: 0,02
C: 2
D: 0,024

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