Le tradizionali tecniche di negoziazione sui mercati finanziari non sembrano più essere così efficaci; ciò è da attribuirsi alla grande diffusione dell’utilizzo di tali tecniche da parte degli operatori. In economia questo tipo di fenomeno viene detto errore di aggregazione: se tutti usano gli stessi strumenti, i risultati sono diversi e inferiori a quelli che sarebbero ottenuti se tali strumenti fossero utilizzati solo da una parte degli operatori. È necessario conoscere altre tecniche.
Lo Spread Trading si basa sulla rilevanza statistica della presenza di una forte correlazione storica positiva fra due o più strumenti finanziari. Tale relazione è il motore più potente dei profitti in questo tipo di operatività.
Quando tale correlazione, temporaneamente, viene meno si interviene comprando i titoli più deboli e vendendo quelli più forti, per lo stesso controvalore, pesato per la volatilità. Quando i livelli di correlazione ritornano a livelli medi, l’operazione viene chiusa in profitto liquidando tutti i titoli.
Nello Spread Trading si ha quindi una posizione neutrale rispetto ai movimenti del mercato (Market Neutrality), eliminando il rischio di movimenti inattesi del mercato. Un altro vantaggio è che permette di cogliere opportunità non ovvie per la grande maggioranza degli operatori.
Lo Spread Trading è un’arma indispensabile nell’arsenale di ogni trader.
BlueAcademy, scuola di formazione del Gruppo BFCmedia, propone un corso di formazione di analisi tecnica, di livello avanzato, per trader quantitativi sullo Spread Trading Sistematico. Si tratta di un corso in aula a cura di Luigi Piva & Quantlab Limited Ltd Team.
Il corso verterà su:
- Analisi delle Basi statistiche ed econometriche
- Costruzione di Indicatori
- Operatività Sistematica
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