Bce, analisi Trim: le banche hanno sottovalutato i rischi

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di Antonio Potenza 20 Aprile 2021 | 12:54

Le banche europee hanno sottostimato i rischi fino ad ora e hanno mostrato indici di capitale più alti attraverso modelli interni troppo favorevoli. Questo è il risultato di una ricerca specifica della Bce nota come Trim.

La Vigilanza ha fatto 5.800 rilievi che hanno comportato un aumento degli asset ponderati per gli asset di 275 miliardi di euro. L’analisi ha riguardato le 65 banche principali tra cui 14 tedesche, 8 francesi, 7 italiane e 6 spagnole. In conclusione l’indagine lunga sette anni ha messo in evidenza come le banche abbiano potuto usufruire di ponderazioni vantaggiose mostrando al mercato un capitale più in salute.
Gran parte delle verifiche hanno riguardato il rischio di credito, tralasciando quelli di controparte e di mercato – che possono incidere sul capitale della banche, come recentemente è successo con il fondo Archegos (costata solo Credit Suisse 4,7 miliardi).

L’indagine Trim è stata anche condotta con la finalità di assicurare che i modelli interni siano affidabili e in linea con le direttive della Bce. Tuttavia i risultati hanno mostrato carenze severe nel 30% dei casi.

La Banca Centrale ha quindi confermato che sarà possibile sfruttare i modelli interni per calcolare gli asset ponderati per i rischi, ma con l’obbligo di colmare le lacune entro la fine dell’anno.

 

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