Financial risk management nelle banche, seminario organizzato dalla Sda Bocconi School of Management, ha come obiettivo quello di illustrare le problematiche operative connesse all’introduzione dei nuovi modelli di controllo del rischio e alla loro integrazione con i processi di controllo esistenti, anche sulla base degli interventi di qualificati testimoni esterni.
Il corso fornisce una panoramica sintetica delle principali metodologie di misurazione dei rischi di mercato e delle problematiche relative alla loro applicazione nell’ottica del risk management e dell’auditing, avvalendosi di docenti di provata esperienza nell’ambito del risk management.
La durata totale del corso è di quattro giornate: dal 29 settembre al 2 ottobre 2008.
I GIORNATA:
· I modelli per la misurazione dei rischi di mercato: l’approccio varianze-covarianze
· Il mapping delle esposizioni e la term structure
II GIORNATA:
· I problemi connessi alle posizioni in opzioni
· Le metodologie di simulazione per la misurazione dei rischi di mercato
III GIORNATA:
· La misurazione del VaR per le posizioni in opzioni
· Il backtesting dei modelli VaR a fini interni
· Il controllo del rischio dell’Area Finanza e la fissazione dei limiti operativi
IV GIORNATA:
· La misurazione delle performance corrette per il rischio per l’Area Finanza
· Testimonianze