Financial risk management nelle banche

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di Redazione 23 Luglio 2008 | 17:00
Lo sviluppo sempre maggiore delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, anche come risposta alla maggiore complessità degli strumenti utilizzati a fini di copertura e di trading, ha fatto del value at risk uno strumento importante per il controllo dei rischi finanziari. Comprenderne a fondo potenzialità, limiti e problematiche applicative è quindi sempre più importante non solo per chi inizia ad occuparsi direttamente di market risk management ma anche per chi opera in funzioni di auditing e di controllo di gestione.

Financial risk management nelle banche, seminario organizzato dalla Sda Bocconi School of Management, ha come obiettivo quello di illustrare le problematiche operative connesse all’introduzione dei nuovi modelli di controllo del rischio e alla loro integrazione con i processi di controllo esistenti, anche sulla base degli interventi di qualificati testimoni esterni.

Il corso fornisce una panoramica sintetica delle principali metodologie di misurazione dei rischi di mercato e delle problematiche relative alla loro applicazione nell’ottica del risk management e dell’auditing, avvalendosi di docenti di provata esperienza nell’ambito del risk management.

La durata totale del corso è di quattro giornate: dal 29 settembre al 2 ottobre 2008.

 
I GIORNATA:

·  I modelli per la misurazione dei rischi di mercato: l’approccio varianze-covarianze

·  Il mapping delle esposizioni e la term structure

II GIORNATA:

·  I problemi connessi alle posizioni in opzioni

·  Le metodologie di simulazione per la misurazione dei rischi di mercato

III GIORNATA:

·  La misurazione del VaR per le posizioni in opzioni

·  Il backtesting dei modelli VaR a fini interni

·  Il controllo del rischio dell’Area Finanza e la fissazione dei limiti operativi

IV GIORNATA:

·  La misurazione delle performance corrette per il rischio per l’Area Finanza

·  Testimonianze

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