Come riportato da diversi siti specializzati, la Banca Centrale Europea ha reso noto di aver effettuato uno dei più duri stress test del settore bancario dell’eurozona. Ipotizzando uno scenario triennale al 2025 con una caduta della crescita del 6% e un forte calo dei prezzi degli immobili, la Bce ha voluto verificare lo stato di salute delle banche e la loro capacità di resistere. Su oltre 70 istituti di credito analizzati, solo 3 non hanno superato i requisiti richiesti.
Di seguito i risultati per quanto riguarda le banche italiane prese in esame:
UniCredit: In uno scenario base, nel 2025 è previsto un CET1r fully loaded al 19,97%, 397 punti base in più rispetto al CET1r fully loaded a fine dicembre 2022. In uno scenario avverso al 2025, il CET1 fully loaded è risultato pari al 12,51%, 349 punti base in meno rispetto al CET1r fully loaded a fine dicembre.
Banco Bpm: CET1 ratio fully loaded in uno scenario base è previsto al 14,6% al 2023 e al 17,4% al 2025. In uno scenario avverso, il CET1 ratio fully loaded è previsto all’8,5% al 2023 e al 9% al 2025.
Intesa Sanpaolo: CET1 ratio fully loaded risultante dallo stress test” è pari a, nel caso dello scenario di base al 14,02% nel 2023, 14,47% nel 2024, 14,85% nel 2025. Nello scenario avverso, per gli anni 2023, 2024, 2025, il parametro scende invece rispettivamente al 10,36% 10,78% 10,85% rispetto al dato di partenza, registrato al 31 dicembre 2022, pari a 13,53%.
Mediobanca: Il coefficiente CET1 ratio fully loaded per il 2025 risulta pari al 15,42% in uno scenario base, e al 10,22% in uno scenario avverso. Mediobanca ha segnalato che, anche nello scenario avverso, il CET1 ratio fully loaded risulta ampiamente superiore ai limiti regolamentari.
Bper Banca: Il CET1 ratio fully loaded nel 2025 in uno scenario base è previsto al 16%, 396 punti base in più rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022. In uno scenario avverso, la previsione al 2025 è pari al 7,89%, 415 punti base in meno rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022.
Mps: Il Common Equity Tier 1 ratio (CET1%) fully loaded al 2025 risultante dallo stress test è pari a: nello scenario base 18,61% (+297bps) che sale a 19,83% (+419bps) fattorizzando l’effetto della riduzione dei costi del personale; nello scenario avverso 10,13% (-551bps) che sale a 11,98% (-366bps) fattorizzando l’effetto della riduzione dei costi del personale.