Intech Investment Management, società del gruppo Janus Capital, lancia Enhanced Global Equity, nuova strategia di portafoglio messa a punto grazie al finanziamento erogato da uno dei maggiori fondi pensione europei. La strategia Enhanced Global Equity è un ampliamento delle due strategie Global Core e Enhanced Index di Intech. La strategia Global Core ha generato al 31 dicembre 2009 una performance del 4,22% al lordo delle commissioni su base annua dalla data del suo lancio avvenuta il 1 gennaio 2005, sovraperformando dell’1,66% il proprio benchmark, l’Msci World Index. Il portafoglio Enhanced Index ha generato un rendimento annualizzato del 3,16% dal lancio avvenuto il 1 aprile 1998 fino al 31 dicembre 2009, sovraperformando dell’1,30% il proprio benchmark, l’indice S&P 500.
La nuova strategia Enhanced Global Equity, che si basa sul processo di investimento di Intech fondato su modelli matematici con gestione del rischio, si propone di generare sul lungo termine rendimenti superiori a quelli dell’indice di riferimento target. Il nuovo portafoglio si avvale della stessa strategia di previsione della volatilità che la società impiega sin dal 1987. L’obiettivo di rendimento di Enhanced Global Equity mira a conseguire, in un orizzonte di
investimento da tre a cinque anni, una performance superiore dell’1,25-1,35% (su base annua al lordo delle commissioni) rispetto a quella dell’indice di riferimento Msci Developed World Gross Index. Il tracking error di lungo termine dovrebbe attestarsi attorno all’1,35-1,50% su base annua al lordo delle commissioni, mentre l’information ratio ha un livello target superiore a 0,75.