Hedge, shortare paga

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Secondo i dati elaborati dall’Edhec Risk Institute, i fondi short selling hanno registrato la performance migliore, seguiti dai cta global e convertible arbitrage.

di Redazione29 settembre 2010 | 14:45

Shortare paga. Secondo i dati dell’Edhec Risk Institute, l’istituto di ricerca specializzato in fondi hedge, i comparti short selling nel mese di agosto hanno incassato un rialzo del 3,27%. Seguono i fondi “cta global”, specializzati in futures su commodities (+3,04%).

Hanno fatto bene i “convertible arbitrage” (+1,25%), che prevedono l’acquisto simultaneo di bond convertibili e una posizione corta sull’azionario, e i “global macro” (+1,24%), basata sui movimenti dei mercati finanziari globali. Segno più anche per il “fixed incombe arbitrage” (+0,99%), il “merger arbitrage” (+0,7%), il “relative value” (+0,34%). Praticamente piatti gli “emerging markets” (+0,04%) e i fondi di fondi (+0,02%).

Male i long/short equity (-0,96%), gli “equity market neutral” (-0,57%), i “distressed securities” (-0,36%) e gli “event driven” (-0,29%).


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