Source e Rbis insieme per un ETF che investe sulle big Usa a basso rischio

Source e Risk Based Investment Solutions, società controllata interamente da Rothschild & Co group, hanno lanciato il Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF.

Si tratta di un prodotto Rothschild RBIS disponibile sotto forma di ETF che punta a fornire un’ampia esposizione al mercato azionario statunitense, con una volatilità inferiore rispetto agli investimenti tradizionali basati sulla capitalizzazione di mercato, senza comprometterne i rendimenti a lungo termine.

L’ETF replica l’indice R Risk-Based US Equity con un’esposizione al mercato azionario statunitense. Vengono scelti i primi 500 titoli a piú grande capitalizzazione di mercato. Tra questi vengono selezionati 250 titoli considerati meno rischiosi (sulla base della loro volatilità e correlazione) e poi ponderati in modo che tutti contribuiscano con lo stesso livello di rischio. L’indice viene ribilanciato ogni mese e rivisto ogni trimestre.

Dal gennaio 2015 l’indice R-Risk Based US Equity con una volatilitá del 3% inferiore allo S&P 500, sta sovraperformando l’indice di riferimento (rendimenti annualizzati pari rispettivamente al 7.77% e 7.02%) e registrando dei rendimenti ponderati per il rischio migliori dello S&P 500 (Sharpe ratio pari rispettivamente a 0.62 e 0.45). L’etf è disponibile in dollari sulla borsa di Londra.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF
Indice di riferimento R Risk-Based US Equity Index Total Return (Net)
Borsa valori London Stock Exchange
ISIN IE00BYT2P548
Valuta di base e di negoziazione USD/USD
Codice Bloomberg RUQR LN
Codice Reuters RUQR.L
Commissione di gestione 0.48%/anno
Domicilio Irlanda

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