Source e Risk Based Investment Solutions, società controllata interamente da Rothschild & Co group, hanno lanciato il Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF.
Si tratta di un prodotto Rothschild RBIS disponibile sotto forma di ETF che punta a fornire un’ampia esposizione al mercato azionario statunitense, con una volatilità inferiore rispetto agli investimenti tradizionali basati sulla capitalizzazione di mercato, senza comprometterne i rendimenti a lungo termine.
L’ETF replica l’indice R Risk-Based US Equity con un’esposizione al mercato azionario statunitense. Vengono scelti i primi 500 titoli a piú grande capitalizzazione di mercato. Tra questi vengono selezionati 250 titoli considerati meno rischiosi (sulla base della loro volatilità e correlazione) e poi ponderati in modo che tutti contribuiscano con lo stesso livello di rischio. L’indice viene ribilanciato ogni mese e rivisto ogni trimestre.
Dal gennaio 2015 l’indice R-Risk Based US Equity con una volatilitá del 3% inferiore allo S&P 500, sta sovraperformando l’indice di riferimento (rendimenti annualizzati pari rispettivamente al 7.77% e 7.02%) e registrando dei rendimenti ponderati per il rischio migliori dello S&P 500 (Sharpe ratio pari rispettivamente a 0.62 e 0.45). L’etf è disponibile in dollari sulla borsa di Londra.
LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Nome del prodotto | Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF |
Indice di riferimento | R Risk-Based US Equity Index Total Return (Net) |
Borsa valori | London Stock Exchange |
ISIN | IE00BYT2P548 |
Valuta di base e di negoziazione | USD/USD |
Codice Bloomberg | RUQR LN |
Codice Reuters | RUQR.L |
Commissione di gestione | 0.48%/anno |
Domicilio | Irlanda |