Con GAM Systematic Global Equity Market Neutral, il gruppo lancia il suo primo fondo UCITS azionario quantitativo puro. Il fondo è stato creato dal team d’investimento Cantab, che opera attualmente in GAM Systematic dopo il perfezionamento dell’acquisizione di Cantab Capital Partners da parte di GAM il 3 ottobre 2016.
Con un processo d’investimento disciplinato e sistematico, il fondo investe nelle 2500 azioni ritenute le più liquide di tutto il mondo, impiegando diversi modelli proprietari – sia fondamentali che comportamentali – per identificare l’attrattiva relativa di ciascun titolo. Il risultato è un portafoglio azionario molto liquido, diversificato, con una correlazione estremamente ridotta ai mercati azionari globali, che si inserisce in una struttura di fondo di tipo OICVM dai costi vantaggiosi e con negoziazioni giornaliere. Il fondo si prefigge di fornire rendimenti attraenti con una volatilità annualizzata dal 6% all’8%.
Il fondo investe con modelli di trading azionario quantitativo che erano stati già impiegati nel programma Quantitative di Cantab per quasi tre anni. Comprende diverse strategie con le quali vengono identificati e acquisiti strumenti dei mercati azionari che mirano a generare una fonte di rendimenti costanti e ricorrenti. Queste strategie sono abbinate ad approcci innovativi che utilizzano grandi quantitativi di dati e le tecniche dell’apprendimento automatico.
Prima di essere aggiunte al portafoglio, tutte le strategie sono testate rigorosamente con metodi scientifici. I diversi strumenti di gestione del rischio si adeguano dinamicamente alle variazioni di segnali e delle condizioni in ogni mercato, strategia e nell’intero portafoglio.
Anthony Lawler, co-responsabile di GAM Systematic, ha dichiarato: “Il fondo è svincolato dai mercati azionari globali e fa leva su molti anni di ricerca e sviluppo di sistemi. Il suo mix di diversificazione, performance ed eccellente gestione del rischio lo rende un prodotto azionario molto interessante per i nostri clienti, soprattutto nell’attuale contesto del mercato.”