Asset allocation MV Global: nuovi portafogli in Etf

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di Finanza Operativa 17 Maggio 2017 | 19:00

L’Asset Allocation MV Global è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli (uno più prudente detto “Conservativo” e uno più aggressivo detto “Moderato”). Da inizio anno (e fino al 28 aprile, data dell’ultimo ribilanciamento) il portafoglio conservativo segna un +5,2%, quello Moderato +6,2 per cento. Qui sotto il trend storico dell’asset allocation a confronto con un benchmark costruito con gli stessi Etf. Le note meotodologiche sono qui.
mvglobal-160517
Gli Etf utilizzati sono: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e infine Lyxor Euromts 3-5y (EM35).

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