Hybrid Robo Advisor, la giusta dose di rischio

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 5 Ottobre 2017 | 20:00

A cura di Luca Barillaro

Quando si ha un segnale o una idea di investimento è sempre importante determinare la giusta dose di rischio e volatilità nella scelta dello strumento idoneo a collegare la nostra performance alla idea di investimento stessa. I nostri sistemi ci hanno fornito un segnale di acquisto su questo titolo ed anche sul suo settore di appartenenza. La logica dell’Hybrid Robo Advisor si basa infatti sia su un approccio top down, che parte dai settori e va ad individuare i singoli titoli o Etf più promettenti.

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Il sistema ha riportato un buy qualche giorno fa tuttavia la componente umana ha deciso di dosare il rischio vendendo una put sul titolo invece di comprare direttamente il sottostante. Da una parte la vola implicita incassata è stata alta, dall’altra il rischio di portafoglio andava gestito in modo oculato, cosa che un trading system non riesce a fare.
Oggi la put venduta perde il 16% e ci consente di guardare con ottimismo all’evoluzione del trade. La strategia dell’hybrid robo advisor non è infatti un trading stretto ma una gestione del portafoglio globale, dove bond, materie prime, azioni ed obbligazioni possano concorrere ad una performance che ha come obiettivo il 3% netto l’anno con una volatilità inferiore al 5% e drawdown bassi. Durante il primo anno ci siamo riusciti, vedremo cosa ci attende nei secondi 12 mesi.
Il servizio di Hybrid Robo-Advisor offerto da FinanzaOperativa costa 244 euro a trimestre (iva inclusa). Per sottoscrivere l’abbonamento clicca qui oppure scrivi una mail a roboadvisor@finanzaoperativa.com.

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