Hedge, la prima performance positiva del 2009

A
A
A
di Marco Mairate 18 Febbraio 2009 | 10:04
Dopo 12 mesi di passione ritorna il segno più per le principali strategie hedge. Nonostante il peggior gennaio della storia di Wall Street, riprendono fiato i gestori convertible seguiti dai soliti short sellers e global macro.

Non è molto ma il primo mese del 2009 chiude in progresso per la media dei fondi hedge inclusi nel database di Credit Suisse/Tremont.

Il consueto appuntamento mensile con gli indici hedge rilevati dalla società che monitora più di 5.000 fondi con un minimo di 50 milioni di dollari di capitale e 12 mesi di track record, dice che il primo mese dell’anno è terminato con un progresso dell’1,09%.

Tra le singole strategie, bene i gestori convertible arbitrage (+5%) che lo scorso anno sono travolti dal credit squeeze che ha letteralmente fatto a pezzi il mercato dei titoli convertibili.

Sempre sulla breccia i gestori con una bias corta sul mercato, che in gennaio riescono a strappare un progresso di quasi 4 punti percentuali.

Complessivamente sette indici su dieci hanno chiuso il mese in progresso, lasciando ben sperare per un 2009 tutto all’insegna del rimbalzo per gli hedge (più difficile per tutti gli altri).


Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

ARTICOLI CORRELATI

Greenwashing, le banche svizzere sotto l’accusa di Greenpeace

Fondi di investimento, nuovo fondo obbligazionario sugli emergenti per Credit Suisse

Banche, Credit Suisse: Moody’s peggiora il rating

NEWSLETTER
Iscriviti
X