Portafoglio Mvg +4,9% da inizio anno: ecco i pesi di ottobre

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di Finanza Operativa 6 Ottobre 2017 | 17:30

Il mese di settembre è stato decisamente positivo per i nostri nuovi portafogli presentati a maggio all’ITForum di Rimini. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un +4,6%, quella più aggressiva +4,9 per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna invece un +3,1 per cento. In settembre abbiamo contabilizzato un +0,73% per la MVG Conservativa e +0,07% per quella Moderata.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di ottobre. Qui sotto il trend storico dell’asset allocation a confronto con un benchmark costruito con gli stessi Etf. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).
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