L’analisi del mercato delle opzioni su EuroStoxx e Ftse Mib

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di Finanza Operativa 12 Marzo 2018 | 10:00

A cura di Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it
Vediamo l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice Eurostoxx50 e sull’Indice FtseMib.
Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa 1 settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura dell’8 marzo.
Vediamo l’Indice Eursotoxx50 che valeva 3413 punti (indicato dalla freccia in figura):
estoxx0903
Livelli di indifferenza: tra 3200 e 3700 (abbassabile a 3600)
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione (questi sono nuovi livelli di Supporto/Resistenza che si potrebbero formare o perdere di valore):
Put:  diminuzione su strike 3150-3250-aumento su strike 2800-2900-3200;
Call:  aumento su strike 3400-3450- leggera diminuzione su strike tra 3550 e 3700.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,50 – in equilibrio rispetto all’ultima rilevazione e sempre sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano da porre a 3200- le Resistenze partono da 3600.
Il Sentiment è nel complesso Neutrale e stabile rispetto alla precedente rilevazione.
 
Passiamo all’Indice FtseMib che valeva circa 22731 (indicato dalla freccia in figura):
ftsemib0903
Livelli di indifferenza: tra 21500 e 23500.
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione (questi sono nuovi livelli di Supporto/Resistenza che si potrebbero formare o perdere di valore):
Put:  diminuzione su strike 20000 e soprattutto 21500-21000;
Call:   leggero aumento su strike 24000.
Rapporto Put/Call del grafico:  1,35 – in leggero calo rispetto all’ultima rilevazione, ma sempre sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano da posizionare a 21500 – le Resistenze sono forti da 23500.
Il Sentiment è nel complesso Neutrale e stabile rispetto alla precedente rilevazione.

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