Assset allocation MVG, inizia il recupero

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di Finanza Operativa 30 Marzo 2018 | 12:00

Rimangono in territorio negativo, in marzo, le performance dell’asset allocation MV Global, con la discesa di febbraio che sta pesando ancora molto sui rendimenti. Senza contare la discesa del dollaro contro euro che ha penalizzato le componenti azionarie in dollari. Da inizio anno la versione Conservativa sta iniziando a recuperare e segna -1,4%, mentre quella Moderata è in calo del 2,4% circa. MV Global è un’Asset Allocation strutturata su quattro Etf ribilanciati mensilmente: tre Etf “minimum variance” di Ossiam e uno obbligazionario. Il benchmark, calcolato utilizzando gli stessi strumenti, scende anch’esso a un -2 per cento. La tabella qui evidenzia i risultati annuali dei due portafogli (confrontati con il benchmark). Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di marzo. Le note metodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).

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