Da Lyxor un ETF Long/Short multi Risk Factor, per portare il portafoglio a un nuovo livello di diversificazione

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 17 Maggio 2018 | 18:26

In un contesto in cui gli investitori ricercano nuove fonti di diversificazione del portafoglio e di generazione di performance, Lyxor annuncia la quotazione sul mercato EtfPlus di Borsa Italiana, a partire dal 18 maggio 2018, del Lyxor Scientific Beta Developed Long/Short UCITS ETF (Isin: LU1810006863, ter 0,55%).

Il nuovo ETF di Lyxor punta a massimizzare la diversificazione attraverso un’esposizione non direzionale ai mercati azionari di Paesi sviluppati. Con un approccio multifattoriale, l’indice di riferimento dell’ETF offre un’esposizione diversificata ai 6 principali Risk Factor identificati dalla ricerca accademica (Size, Momentum, Value, Low Risk, Profitability e Investment). La diversificazione è ottenuta grazie anche ad una strategia long/short, concepita per decorrelare la performance dell’indice da quella del mercato azionario globale.

Con questo nuovo ETF, Lyxor mira a rispondere a molti dubbi che hanno tradizionalmente tenuto gli investitori lontani dall’investimento fattoriale. L’allocazione multifattoriale consente infatti di non dover basare l’investimento su singoli Risk Factor a seconda delle fasi di mercato, e l’approccio long/short crea una nuova fonte di diversificazione.

L’indice replicato dall’ETF si basa su una strategia sviluppata in collaborazione con Edhec Risk Institute (ERI) Scientific Beta, parte del centro di ricerca accademica creato dall’Università EDHEC Business School, tra le più rinomate nel campo della ricerca accademica in ambito finanziario. A testimonianza del suo prestigio, l’EDHEC è stata premiata dal Financial Times nel 2017 per il miglior Master in Finance mondiale.

Il nuovo ETF di Lyxor nasce da tre differenti expertise di altrettanti leader del settore: le competenze di ricerca di ERI Scientific Beta, le capacità di esecuzione e di gestione della liquidità di Societe Generale e le capacità di strutturazione di Lyxor ETF, tra i principali provider di ETF in Italia e in Europa.

Roberto Pecora, Head of Global Markets Italy di Societe Generale, commenta così la quotazione del nuovo ETF: “Societe Generale è una banca leader globale nei mercati azionari, con una riconosciuta expertise nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di strategie quantitative e di Factor Investing. Questo nuovo ETF, in partnership con ERI Scientific Beta, è testimonianza dell’eccellenza di Societe Generale in questo ambito e conferma la volontà del Gruppo di continuare a sviluppare soluzioni a valore aggiunto per agevolare l’accesso degli investitori istituzionali a questa crescente area del mondo dell’asset management.”

Marcello Chelli, Referente per Lyxor ETF in Italia, aggiunge: “Questo ETF è concepito per massimizzare la diversificazione di portafoglio. Grazie all’innovativa strategia long/short, l’ETF risulta non correlato ai mercati azionari tradizionali. L’approccio Risk Factor si avvale dell’expertise dell’EDHEC, al fine di realizzare un prodotto finito di immediato utilizzo.”

Eric Shirbini, Global Research and Investment Solutions Director di ERI Scientific Beta, conclude: “La soluzione long/short di Scientific Beta è in linea con la nostra filosofia di investimento: gestione del rischio, diversificazione dei fattori e implementazione top-down. La metodologia di costruzione del portafoglio dà priorità al Risk Management, al fine di garantire la solidità della performance e un profilo di rendimento non correlato ai mercati azionari”.

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