In sei mesi 100 milioni di dollari sul fondo Theam Quant – Equity World Defi Market Neutral

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di Finanza Operativa 28 Giugno 2018 | 13:00

Il fondo THEAM Quant – Equity World DEFI Market Neutral (“Equity World DEFI MN”), un Fondo innovativo Multi Factor Market Neutral Globale, ha raggiunto in soli sei mesi dal lancio una raccolta pari a 100 milioni di dollari statunitensi, registrando una performance dello 10,29% da inizio anno (YTD).
Il fondo, lanciato lo scorso 13 dicembre, investe sui mercati azionari globali con un approccio sistematico e non direzionale: questa strategia d’investimento ha permesso di mantenere un buon livello di neutralità anche nel corso dell’ultima correzione che ha colpito i mercati in febbraio, quando l’Equity World DEFI MN ha sovraperformato del 6,12% il mercato. In particolare, da inizio anno ad oggi, la performance del fondo è stata superiore del 9,81% a quella dell’indice MSCI World Total Return Index.
L’attuale contesto economico, che ha visto un rialzo della volatilità rispetto agli ultimi 12 mesi, è infatti favorevole alle strategie azionarie non direzionali che cercano modalità alternative per estrarre alpha dal mercato azionario.
In particolare l’Equity World DEFI MN si propone di creare valore per gli investitori nel medio termine indipendentemente dalla congiuntura di mercato, attraverso un’esposizione a leva long/short a un basket dinamico di azioni e future quotati sui mercati globali, selezionati con metodi sistematici basati sull’analisi fondamentale delle società.
La strategia di investimento, di tipo absolute return, ricerca un’esposizione neutrale rispetto al mercato attraverso quattro fattori (“multi factor”) utilizzati per analizzare tutti i settori azionari, con l’obiettivo di ridurre il livello complessivo di correlazione: Value (società con valutazioni convenienti), Quality (imprese caratterizzate da un business model profittevole), Low Volatility (aziende scarsamente influenzate dalla volatilità di mercato) e Momentum (società che mostrano un trend di crescita positivo).
Il fondo è concepito per avere una volatilità target compresa tra l’8% e il 9% annuo e punta a offrire all’investitore un’ampia diversificazione geografica e settoriale.
Roberto Bartolomei, Head of THEAM Quant Fund Solutions Italy, Spain and Portugal per BNP Paribas SA, ha dichiarato: “Anche se recentemente i mercati azionari hanno registrato un aumento della volatilità e nonostante alcuni segnali di surriscaldamento, in particolare negli Stati Uniti, il ciclo economico non sembra ancora giunto al termine. Inoltre in questo contesto ci possiamo aspettare un aumento della pressione sull’azionario in futuro, dovuto al progressivo allentamento delle politiche monetarie a livello globale. In risposta a questa crescente complessità, BNP Paribas Asset Management e BNP Paribas Corporate & Institutional Banking hanno unito le proprie competenze per strutturare una tipologia di fondo azionario in grado di rispondere agli obiettivi di rendimento e crescita indipendentemente dall’andamento dei mercati. I risultati conseguiti in questi primi sei mesi in termini di raccolta e performance confermano il valore aggiunto offerto dalla nostra strategia a molti investitori che l’hanno utilizzata per diversificare i loro portafogli”.

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