Portafogli settoriali in recupero nel mese di giugno

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di Finanza Operativa 2 Luglio 2018 | 12:30

Performance positve in giugno per i portafogli settoriali Usa e Ue. Il paniere europeo ha messo a segno un -0,09% (contro il -1,44% dello Stoxx 600) quello statunitense un +0,39% (+0,48% l’S&P500). Da inizio anno la performance del RP-US, che ha completato il recupero, segna così +0,7% (+1,7% l’andamento dell’S&P500) mentre quella del RP-EU è tornato quasi in pari in pari e segna -0,5% (-2,4% il risultato del Dj Stoxx).
I due panieri sono basati su una strategia sistematica che sfrutta i diversi andamenti settoriali rispetto a quello degli indici generali. E’ la filosofia alla base di questi due portafogli, uno sull’equity statunitense e l’altro su quello europeo. Un paniere bilanciato che ha come metodologia sottostante il “risk parity“, che già utilizziamo per tutti gli altri portafogli. Che per sua natura tende a “rimanere indietro” nelle fasi fortemente rialziste degli indici azionari, ma a ridurre le perdite in quelle ribassiste.
Nei momenti di alta volatilità, poi, tutte le posizioni sono chiuse e l’intero ammontare del portafoglio viene riversato su un Etf obbligazionario di corto termine, il Lyxor EM35 per l’Europa e lo iShares SHY per gli Usa. Lo storico del portafoglio Usa con i pesi aggiornati a fine giugno èqui. Quello del portafoglio Europa è qui. Qui sotto gli anamenti storici, confrontati con i rispettivi benchmark, dei due portafogli. M.M.

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