Dopo un primo semestre favorevole per le asset allocation in Etf in termini di performance (positivo il rendimento per sei portafogli su otto e +0,44% il dato medio), nella prima settimana di luglio i risultati sono leggermente al di sotto della parità. Con un rendimento medio del -0,17%: a pesare è la discesa della componente obbligazionaria di medio lungo termine e dell’equity europeo. In positivo le performance da inizio anno: tutti positivi gli otto portafogli e +1,4% il dato medio. Da inizio anno, i migliori sono la AA World che segna +2,55% nella versione Moderata e +1,78% nella versione Conservativa. Qui i risultati.
Con il giro mese, poi, sono cambiati, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di luglio 2018 sono nello zip (download) che contiene i cinque in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf.Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese in corso. Le note metodologiche si trovano qui.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015).