Rimangono sul filo della parità i nostri portafogli presentati un anno fa all’ITForum di Rimini. “Colpa” soprattutto della componente Emergenti, scesa di quasi 5 punti percentuali nelle ultime cinque settimane. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna così un -0,1%, così come quella più aggressiva (-0,1 per cento). Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna invece un +0,8 per cento. Qui i risultati.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di giugno. Le note metodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).