Luglio si è rivelato un mese decisamente positivo per i nostri portafogli presentati poco più di un anno fa all’ITForum di Rimini. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Nel mese la versione Conservativa del portafoglio segna così un +1,3% e da inizio anno +1,5%, mentre quella più aggressiva +1,5% il mese scorso e da inizio anno +1,9 per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna un +1,2 per cento.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di agosto. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35). M.M.