EuroStoxx 50, dall’analisi delle opzioni emerge un sentiment neutrale

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di Finanza Operativa 10 Settembre 2018 | 10:00

A cura di Eugenio Sartorelli, vicepresidente e coordinatore del comitato scientifico della Siat e fondatore di Investimentivincenti.it

Dall’analisi legata al mercato delle opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa “pensano” gli operatori istituzionali sui sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza considerati di rilievo sull’indice EuroStoxx 50.

Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari strike delle opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa una settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.

Nel dettaglio, i calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 6 settembre quando l’indice EuroStoxx 50 quotava a 3.295 punti (indicato dalla freccia nel grafico sottostante):

Le distanze fra gli strike che utilizzo sono quelli di 50 punti.

Il fatto che sotto i valori attuali di EuroStoxx 50 vi sia un buon numero di Put denota che il ribasso ha parzialmente sorpreso gli opzionisti per rapidità.

  • Livelli di indifferenza: tra 3200 e 3500
  • Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
  • Put: aumento su strike 3000-3100-3150-3200 – calo su strike 3300-3350-3400;
  • Call: aumento su strike 3500 – 3550.
  • Rapporto Put/Call del grafico: 1,62 – in equilibrio rispetto all’ultima rilevazione e ben sopra alla media.

L’interpretazione generale è che i supporti partano da 3200 e le resistenze possiamo porle a 3500. Il Sentiment è nel complesso Neutrale e in leggero peggioramento rispetto alla precedente rilevazione.

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