Algebris lancia il Fondo Quant Arbitrage, con strategia di arbitraggio statistico

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di Max Malandra 29 Maggio 2019 | 13:00

Algebris Investments lancia una nuova strategia con l’Algebris Quant Arbitrage Fund, comparto dell’Algebris UCITS Plc. Il fondo è gestito da Gianluca Lobefalo, Responsabile per le Strategie Quant di Algebris, insieme a un team dedicato con un track record decennale, che si è unito ad Algebris nel novembre dello scorso anno. L’obiettivo del fondo è trarre beneficio da cambiamenti di regime della volatilità, a prescindere dalla direzione del mercato, mediante una strategia quantitativa di arbitraggio statistico.

Negli ultimi dieci anni, i programmi di QE delle banche centrali hanno artificialmente soppresso la volatilità del mercato.  Investitori sempre più concentrati in strategie d’investimento passivo o di “risk-parity” contribuiscono ad accrescere la fragilità del sistema, visto l’aumentare di comportamenti imitativi.

Con una strategia neutrale a livello di mercato/ settore e liquida, l’Algebris Quant Arbitrage Fund è gestito con un approccio agli investimenti sistematico, basato sull’utilizzo di un modello proprietario costruito intorno a coppie di titoli azionari di società a grande e media capitalizzazione negli Stati Uniti e in Europa.

L’attento controllo del rischio a vari livelli di monitoraggio (titolo, coppia, settore), unito a una nuova e robusta metodologia per predire la dinamica dei prezzi dei titoli sottostanti, offre una soluzione per investitori alla ricerca di rendimenti non correlati all’andamento del mercato e di efficace copertura in condizione di mercati instabili.

Gianluca Lobefalo ha commentato: “Dal 2008, siamo riusciti a sviluppare e perfezionare costantemente il nostro modello di investimento; le proprietà su cui si fonda ne garantiscono l’efficace potere predittivo, con un elevato livello di attendibilità, anche in circostanze difficili.”

Davide Serra, fondatore e CEO di Algebris, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi dell’ingresso del nuovo team Quant in Algebris. In un contesto di crescenti incertezze economiche e complessità dei rischi, riteniamo che questa strategia rappresenti un’ottima opportunità di investimento”.

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