Eurostoxx 50: il mercato delle opzioni segnala stabilità

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di Gianluigi Raimondi 2 Dicembre 2019 | 12:00

“L’analisi legata al mercato delle opzioni serve soprattutto a comprendere meglio cosa pensano i grossi operatori in opzioni sui sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza considerati di rilievo dagli opzionisti sul principale indice europeo: l’Euro Stoxx 50“. Parola di di Eugenio Sartorelli, vice-presidente membro del comitato scientifico di Siat e strategist di Investimentivincenti.it, che di seguito analizza nel dettaglio questo mercato.

Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike price delle opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa una settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti e inaspettati movimenti del sottostante.

I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura di venerdì 29 novembre con Euro Stoxx 50 che ha chiuso a 3703 punti, (vedi freccia in figura).

Le distanze fra gli strike che utilizzo sono quelli di 50 punti.

  • Livelli di indifferenza: tra 3500 e 3800.
  • Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
  • Put: aumento su strike 3300-3500-3550-3600;
  • Call: aumento su strike 3800.
  • Rapporto Put/Call del grafico: 1,14 – stabile rispetto all’ultima rilevazione e poco sopra alla media.

L’interpretazione generale è che i Supporti possiamo porli a 3500 – le Resistenze vanno poste a 3800. Il Sentiment è nel complesso leggermente rialzista e stabile rispetto alla settimana precedente.

Analisi e previsioni in diretta streaming

Il prossimo 4 dicembre Eugenio Sartorelli dalle ore 18.15 alle 19.30 terrà un incontro video in cui effettuerà analisi e previsioni per i prossimi tre mesi mediante cicli e frattali (si può acquistare e vedere sino al 31 dicembre).

“Attraverso l’analisi frattale svolta con software da me ideato – afferma Sartorelli – si cercheranno di individuare le principali tendenze per le prossimi settimane, sino a qualche mese anche in ottica di Trading. Con questa tecnica, che ha una elevata affidabilità, verranno analizzati numerosi mercati: principali Indici Usa (S&P500- Dow Jones, Nasdaq), Eurostoxx, Dax, FtseMib, T-note, Bund. Euro/Dollaro, Dollar Index, Crb Index, Oro, Petrolio, Bitcoin ed Ethereum”. Successivamente verrà svolta un’Analisi Ciclica approfondita sui seguenti mercati future: S&P500, Dax, Eurostoxx, FtseMib, Bund, Euro/Dollaro con cenni anche alle materie prime in ottica intermarket”.

A partire dal Ciclo Intermedio si cercherà di capire le dinamiche sui Cicli superiori ed inferiori, per comprendere l’attuale forza del mercato. La fase successiva è quella di individuare dei possibili punti di variazione/svolta del trend, sia su base temporale che sulla base dei prezzi. Verranno utilizzati anche degli indicatori da me sviluppati, tra cui alcuni anticipatori di mercato.

Per ulteriori informazioni clicca qui.

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