Dax, supporti e resistenze mediante l’analisi delle opzioni

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Avatar di Stefano Fossati 10 Agosto 2020 | 09:30

A cura di Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it

Vediamo l’analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi operatori in Opzioni sui sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di supporto/resistenza considerati di rilievo dagli opzionisti sull’indice tedesco Dax 30.

Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa 1 settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.

I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura di venerdì 7 agosto con Dax 30 che ha chiuso a 12.674 punti (vedi freccia in figura).

Le distanze fra gli strike che utilizzo sono quelli di 100 punti.

Supporto Intensità Resistenza Intensità
12500-12100 debole 13000 media
12000 media sino a 13400 debole
11900 molto forte 13500 media/forte
sino a 11400 debole 13800 molto forte
11300 molto forte 13900 media

Livelli di indifferenza: tra 11.900 e 13.500.
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: aumento su strike 12.000;
Call: aumento su vari strike tra 13.000 e 13.600 – calo su strike 13.800.

Rapporto Put/Call del grafico: 1,14 – in leggero amento rispetto all’ultima rilevazione e poco sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i supporti siano da porre a 11,900, le resistenze partono da 13.500, ma si stanno abbassando.
Il sentiment è nel complesso leggermente rialzista e stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Più in dettaglio il mondo delle Opzioni pensa che l’attuale fase di indecisione dell’indice Dax 30 (che di fatto prosegue da fine luglio) possa avere spazi di discesa sino a poco sotto 12.000 punti in caso di indebolimento; in caso di una ripresa di forza si sta consolidando l’opinione che si possa arrivare poco oltre 13.000 punti.

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