In giugno gli hedge si assopiscono

Sebbene la prestazione annuale (a partire da gennaio) del comparto dei fondi speculativi mostri una crescita dello 0,59%, in contrasto con le perdite del mercato equity -10,88% dall’inizio dell’anno, il mese di giugno sembra andare abbastanza fiaccamente, con un -0,88%.

I Global Macro registrano una affermazione positiva con il + 0,53% mentre gli Event Driver scendono dell’1,97%. La medaglia di peggiore del mese va però al comparto Long/Short Equity che  scende del 2,30%. Discorso diverso per i Dedicated Short Bias che dovrebbero regalare, come intuibile, una performance positiva, pari al 4,84%.

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