“Systematic Long Short Equity”, la nuova strategia di Candriam Investors Group

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 11 Giugno 2015 | 10:00

Candriam Investors Group, il gestore multi-asset paneuropeo che fa capo al gruppo New York Life Investment Management, con circa 89 miliardi di Euro in gestione, ha lanciato il 17 dicembre 2014 una nuova strategia a performance assoluta: ‘Systematic Long Short Equity’. La media dei fondi Long / Short Equity rimane penalizzata da una correlazione spesso troppo elevata all’andamento dei mercati azionari, penalizzando la possibilità di generare rendimenti in tutti i cicli di mercato.
La strategia Systematic Long Short Equity introduce delle innovazioni in merito, proponendo:
– Un mix efficiente di 5 strategie quantitative;
– l’utilizzo sistematico di contratti future sull’universo degli indici azionari internazionali.
– Una bassa correlazione nei confronti dei mercati azionari e delle altre strategie long short equity.
Un mix innovativo di diverse strategie quantitative. In questa strategia sono utilizzati 5 diversi modelli quantitativi, con l’obiettivo di creare un driver di performance adatto a tutte le condizioni di mercato. La strategia assegna lo stesso livello di rischio a ciascun modello, al fine di ottenere la migliore diversificazione possibile e realizzare così una performance assoluta, scarsamente correlata ai mercati azionari in cui si investe.
Questi modelli matematici sono stati sviluppati internamente fin dal 1997 e sono stati adattati ai mercati azionari conservando allo stesso tempo una rigorosa filosofia di gestione dei rischi. La strategia mira a generare rendimenti nell’ordine dell’8%-12% su un orizzonte di investimento di 3 anni, nel quadro di una previsione di rischio controllato con un target di volatilità del 10%.
Una nuova soluzione d’investimento adeguata agli interrogativi degli investitori. Steeve Brument, Responsabile dei Systematic Funds di Candriam Investors Group, ha dichiarato: «Siamo lieti di poter proporre una nuova strategia Long Short Equity realmente distintiva all’interno della categoria di riferimento. Grazie alla nostra comprovata esperienza pluriennale nella gestione di modelli quantitativi, siamo riusciti a creare una combinazione di modelli al contempo innovativi e specifici per i mercati azionari internazionali. In un contesto caratterizzato da molteplici incertezze macroeconomiche e geopolitiche, questo approccio permette di beneficiare contestualmente sia dalle tendenze sia dalla volatilità dei mercati azionari. Pertanto, la strategia ‘Systematic Long Short Equity’ offre agli investitori una soluzione particolarmente originale per investire nell’universo azionario con numerosi vantaggi: rischio controllato, un obiettivo di performance assoluta, ricerca di bassa correlazione e liquidità quotidiana».

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