Analisi delle opzioni: segnali rialzisti dagli indici

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di Finanza Operativa 3 Marzo 2016 | 12:00

A cura di Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it
Aggiorniamo l’analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto e Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib ed Eurostoxx.
Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni, poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 2 marzo. L’Indice FtseMib alla chiusura di ieri valeva 18206 (indicato dalla freccia in figura), le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).
ftsemib-sarto-0203
Livelli di indifferenza: tra 16000 e 20000
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: leggero aumento su strike 15000
Call: aumento su strike 19000 e soprattutto 20000.
Rapporto Put/Call del grafico: 0,50 in decisa diminuzione rispetto all’ultima rilevazione e ben sotto alla media.
L’interpretazione generale è:
– che i Supporti si siano alzati verso 16000 (da 15000 dov’erano)
– le Resistenze siano in salita verso 20000 (da 19000 dov’erano).
Il segnale è nel complesso leggermente Rialzista.
 
Passiamo all’Indice Eurostoxx che, alla chiusura di ieri, valeva 3022 punti (indicato dalla freccia in figura); le distanze fra gli strike in questo caso sono di 25 o 50 punti.
eurostoxx-sarto-0203
Livelli di indifferenza: tra 2700 e 3250
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: diminuzione su vari strike tra 2500 e 2700- aumento su strike 2350-2750-2850
Call: diminuzione su strike 2900- 3250-3300- aumento su vari strike tra 3000 e 3150.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,19 in linea con la precedente rilevazione e poco sopra alla media.
L’interpretazione generale è:
– che i Supporti siano saliti verso 2700 (da 2600 dov’erano)
– le Resistenze stanno salendo verso 3250/3300 (da 3100 dov’erano).
Il segnale è nel complesso leggermente Rialzista.

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