Hhlls: stocastico e divergenze secondo Apirine

In queste colonne abbiamo più volte condiviso gratuitamente indicatori, pattern ed idee di trading per contribuire a diffondere cultura in generale sugli investimenti: nessun Sacro Grahal ma metodi che talvolta applicati disciplinatamente possono regalare buone soddisfazioni.
In questa occasione pubblichiamo un indicatore comparso sul numero di febbraio di TASC (Technical Analysis of Stocks & Commodities). Si tratta di una idea piuttosto semplice riconducibile a Vitali Apirine. In Power Language sono poche righe di codice. Rispetto al sorgente originale abbiamo provato a tradurre il tutto in un Signal con segnali di acquisto e di vendita come è nel nostro stile perché più o meno tutti gli analisti o trader, quando presentano delle tecniche operative ne illustrano i vantaggi ma quasi mai mostrano numeri inequivocabili che ne dimostrino l’efficacia…
Noi rimediamo a queste “sviste”…
Partiamo con l’illustrare in cosa consista l’indicatore HHLLS: esso si basa su due componenti, una si chiama HHS (higher high stochastic) ed è calcolato come media mobile esponenziale a 20 periodi (moltiplicata per 100) di HHH che è una formula concettualmente analoga allo stocatsico di Lane e l’altro è LLS, media mobile esponenziale di LLL, simile al %R di Williams.
HHS e LLS si muovono tra 0 e 100.
Questi due indicatori possono essere utilizzati, secondo l’autore, per identificare l’inizio di un trend ed anticipare le inversioni.

Apirine presenta diversi modi di interpretare HHLLS partendo dalle divergenze. Noi abbiamo trasformato l’indicatore in un signal testando come prima cosa il crossover di HHS e LLS ma con scarsi risultati, l’indicatore in questa modalità mi è parso poco robustoe con risultati iniziali abbastanza deludenti; abbiamo quindi fatto un test preliminare con le divergenze: quando si formano nuovi massimi dei prezzi accompagnati da un nuovo minimi di HHS apriamo una posizione short, viceversa quando si forma un nuovo minimo dei prezzi accompagnato da un nuovo massimo di LLS apriamo una posizione lunga. In questo caso i risultati sono stati incoraggianti sul mini S&P su time frame a 120 minuti (H2) ma di nuovo deludenti su Ftsemib e Dax, a riprova di una apparente scarsa robustezza di questo indicatore.
Per la gestione del trade abbiamo impostato un target di 450 dollari e un trailing stop basato sull’ATR, uscite molto semplici giusto per vedere come “suona” ma che possono essere ulteriormente sviluppate.
Sul mini S&P  a partire dal 2006 il profit factor è di 1,85, la percentuale di successo del 74,09% a fronte di un rapporto vincita media/perdita media di 0,6 e un average trade di 140 dollari. L’equity line è abbastanza regolare e il drawdown è di 8137 dollari (meno del 6%) con un contratto.
Sotto riportiamo l’indicatore pubblicato su TASC. Gli acquirenti di “I segreti dei trading system” troveranno in più anche il listato del trading system nella sezione “Libri” per ulteriori eventuali studi e test.

// Author Vitali Apirine
//TASC Feb 2016
Inputs: length(20), Threshold(50), Overbought(60), Oversold(10);
Vars: HHH(0), LLL(0), HHS(0), LLS(0);

HHH = iff(H > H[1], (H – Lowest(H, length))/(Highest(H, 20)-Lowest(H, length)), 0);
LLL = iff(L < L[1], (Highest(L, length)-L)/(Highest(L, length)-Lowest(L, length)), 0);
HHS = XAverage(HHH, length)*100;
LLS = XAverage(LLL, length)*100;
Plot1(HHS, “HHS”);
Plot2(LLS, “LLS”);
//Ref Lines
Plot3(Oversold, “Oversold”);
Plot4(Threshold, “Threshold”);
Plot5(Overbought, “Overbought”);
//Alerts
if alertenabled then
begin
if HHS crosses over Threshold then alert(“HHS crossing over theshold”)
else if LLS crosses over Threshold then alert(“LLS crossing over theshold”);
end;