Amundi Etf arricchisce la propria gamma mono fattoriali sull’indice MSCI Europe apprestandosi a quotare in Borsa Italiana due nuovi Etf sui fattori di rischio Quality e Momentum. La gamma di esposizioni mono fattoriali sull’azionario europeo è offerta a spese correnti pari allo 0,23%. Nel dettaglio le nuove emissioni sono: l’Amundi Etf Msci Europe Momentum Factor Ucits (codice Isin FR0013140522) e l’Amundi Etf Msci Europe Quality Factor Ucits (Isin FR0013140514).
L’Amundi Etf Msci Europe Momentum Factor Ucits replica il più fedelmente possibile la performance dell’indice di strategia MSCI Europe Momentum, indipendentemente dal trend rialzista o ribassista. L’indice di strategia si concentra sulle azioni di grande e media capitalizzazione dell’indice MSCI Europe, che hanno mostrato le migliori performance nei sei e 12 mesi precedenti l’ultima data di ribilanciamento dell’indice, considerando che l’aumento del valore di tali titoli ha tendenza a continuare nel breve periodo, tipicamente entro i sei e i 12 mesi.
L’Amundi Etf Msci Europe Quality Factor Ucits replica invece il più fedelmente possibile la performance dell’indice di strategia MSCI Europe Quality, indipendentemente dal trend rialzista o ribassista. L’indice di strategia permette agli investitori di beneficiare del potenziale di crescita sul lungo termine dei titoli più importanti dei mercati di 15 paesi europei dell’indice MSCI Europe. Tale potenziale è stimato sulla base dei tre principali criteri qualitativi di seguito riportati: elevata redditività del capitale proprio (ROE), crescita stabile degli utili anno su anno e bassa leva finanziaria.
L’intera gamma, tra cui quella relativa ai fattori size, value, low volatility, dividends, momentum e quality è ora offerta a spese correnti uniformi e competitive pari allo 0,23%.
Factor investing: una domanda crescente da parte degli investitori Gli investitori sono sempre più alla ricerca di soluzioni per adattare la propria esposizione azionaria alle attuali condizioni di mercato e di nuove fonti di potenziale rendimento. Gli indici fattoriali possono aiutare gli investitori a catturare diversi premi al rischio disponibili nel mercato, in quanto forniscono un’esposizione esplicita ai fattori di rischio sottostanti.
Gli indici – quali size, value, momentum, low volatility, quality, dividends – raggruppano titoli con caratteristiche simili e che ci si aspetta abbiano un andamento analogo in determinate condizioni di mercato. La ricerca fornisce sufficiente evidenza dei vantaggi del Factor Investing. Questi vantaggi sono legati agli ulteriori premi al rischio che le esposizioni fattoriali offrono rispetto alle esposizione azionarie tradizionali e ai chiari benefici di diversificazione4 che esse apportano.
Fannie Wurtz, Managing Director di Amundi Etf, Indexing & Smart Beta ha affermato: “le soluzioni smart beta e il factor investing rappresentano alcuni dei principali trend di investimento che abbiamo individuato tra gli investitori europei. Siamo lieti di annunciare il lancio di questi due nuovi ETF; lo sviluppo di una gamma completa di esposizioni smart beta mono e multi fattoriali è in linea con la nostra strategia che si prefigge l’obiettivo di offrire agli investitori una gamma completa di soluzioni smart beta per effettuare le proprie scelte di asset allocation a prezzi competitivi”.