Vi propongo l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib ed Eurostoxx50.
Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (diciamo 1 settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 4 agosto. Vediamo all’Indice FtseMib che, alla chiusura di ieri valeva 16236 (indicato dalla freccia in figura):
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).
| Supporto | Intensità | Resistenza | Intensità |
| 16000 | debole | 17000 | molto forte |
| 15500 | media/forte | 17500 | debole |
| 15000- | media | 18000 | media/forte |
| 14500-14000 | media/forte | sopra 18000 | debole |
Livelli di indifferenza: tra 15500 (meglio 15000) e 17000
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: aumento soprattutto su strike 14000 e 14500
Call: diminuzione su strike 17000 e soprattutto 18000.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,02 in equilibrio con l’ultima rilevazione ed intorno alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 15500- le Resistenze sono forti da 17000 (valore che ha tenuto anche sui rialzi dell’1 agosto). Il segnale è nel complesso Neutrale- rispetto alla precedente rilevazione è in leggero peggioramento.
Passiamo all’Indice Eurostoxx che, alla chiusura di ieri, valeva 2911 punti (indicato dalla freccia in figura):
Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50 punti.
| Supporto | Intensità | Resistenza | Intensità |
| 2800 | forte | 3000 | media/forte |
| 2750-2700 | media/forte | 3050 | media |
| 2650 | forte | 3100 | forte |
| 2600 | media/forte | 3150 | media/forte |
| 2550-2500 | forte | 3200-3300 | media |
Livelli di indifferenza: tra 2800 (meglio 2700) e 3100 (meglio 3150)
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: aumento su strike 2350-2400- diminuzione su strike 2600-2700
Call: diminuzione su strike 3000-3150-3200.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,51 in leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione e sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 2800- le Resistenze sono forti da 3100. Il Sentiment è nel complesso Neutrale/leggermente Rialzista- rispetto alla precedente rilevazione è in leggero peggioramento.