Ftse Mib ed EuroStoxx, la view di Eugenio Sartorelli

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di Finanza Operativa 8 Agosto 2016 | 12:00

A cura di Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it
Vi propongo l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib ed Eurostoxx50.
Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle  scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (diciamo 1 settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 4 agosto. Vediamo all’Indice FtseMib che, alla chiusura di ieri valeva 16236 (indicato dalla freccia in figura):
ftsemib-0508
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).

Supporto Intensità Resistenza Intensità
16000 debole 17000 molto forte
15500 media/forte 17500 debole
15000- media 18000 media/forte
14500-14000 media/forte sopra 18000 debole

 
Livelli di indifferenza: tra 15500 (meglio 15000) e 17000
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: aumento soprattutto su strike 14000 e 14500
Call: diminuzione su strike 17000 e soprattutto 18000.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,02 in equilibrio con l’ultima rilevazione ed intorno alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 15500- le Resistenze sono forti da 17000 (valore che ha tenuto anche sui rialzi dell’1 agosto). Il segnale è nel complesso Neutrale- rispetto alla precedente rilevazione è in leggero peggioramento.
 
Passiamo all’Indice Eurostoxx che, alla chiusura di ieri, valeva 2911 punti (indicato dalla freccia in figura):
estoxx-0508
Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50 punti.

Supporto Intensità Resistenza Intensità
2800 forte 3000 media/forte
2750-2700 media/forte 3050 media
2650 forte 3100 forte
2600 media/forte 3150 media/forte
2550-2500 forte 3200-3300 media

 
Livelli di indifferenza: tra 2800 (meglio 2700) e 3100 (meglio 3150)
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put:  aumento su strike 2350-2400- diminuzione su strike 2600-2700
Call:  diminuzione su strike 3000-3150-3200.
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,51 in leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione e sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 2800- le Resistenze sono forti da 3100. Il Sentiment è nel complesso Neutrale/leggermente Rialzista- rispetto alla precedente rilevazione è in leggero peggioramento.

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