Ecco i portafogli per novembre: sei su 10 hanno performance oltre il +4%

A
A
A
Finanza Operativa di Finanza Operativa 4 Novembre 2016 | 12:00

Si è concluso un mese di ottobre decisamente volatile per i mercati azionari, e di conseguenza anche per le asset allocation: sono salite infatti le posizioni sull’azionario mentre hanno eprso terreno quelle obbligazionarie, soprattutto quelli di lungo termine. E nel frattempo tornano nei radar degli operatori gli spread dei Periferici….
Quindi, per le nostre cinque asset allocation, suddivise in 10 portafogli (ogni asset allocation prevede un paniere più conservativo e uno più aggressivo), il mese scorso si è risolto con risultati positivi per nove dei 10 portafogli. Nel dettaglio, i due portafogli migliori, con una performance superiore al punto percentuale, sono stati quelli definiti AA Basic Moderato e AA Vg Usa Conservativo che hanno registrato rispettivamente +1,06% e +1,03 per cento. Da inizio anno tutti e 10 i panieri sono in positivo e sei vantano performance superiori ai 4 punti percentuali. La AA Us+ in versione conservativa si conferma la migliore con un +5,38%, seguita dalla AA Eu+ (anch’essa in versione conservativa) che segna +4,72 per cento. Tutti i numeri sono disponibili nel foglio excel qui.
Con il giro mese, poi, sono cambiati, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di novembre 2016 sono nello zip (download) che contiene i cinque file in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf. Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese appena iniziato. Le note metodologiche si trovano qui.
Da segnalare che Ubs ha delistato il proprio etf Ubs Msci Usa Growth (UGEUAS): l’asset allocation VG proseguirà quindi fino a fine anno con soli due Etf.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015); Ubs Msci Usa Value (USVEUY); Ubs Msci Usa Growth (UGEUAS) Ubs Ibx Germany 3-5y (UT3EUA). Max Malandra

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

ARTICOLI CORRELATI

Cina, come sfruttare la crescita monstre con gli Etf giusti a Piazza Affari

Commodity: ecco il portafoglio in Etc che segna un rialzo dell’84,5%

Come giocare in difesa attraverso il Franco svizzero

NEWSLETTER
Iscriviti
X