EuroStoxx 50, sentiment moderatamente rialzista secondo le opzioni

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Avatar di Gianluigi Raimondi 2 Agosto 2019 | 10:00

Eugenio Sartorelli (vice presidente Siat e strategist di Investimentivincenti.it) mostra di seguito un’analisi legata al mercato delle opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi operatori in opzioni sui sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza considerati di rilievo dagli opzionisti sul più importante indice europeo: l’Euro Stoxx 50.

Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike delle opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa una settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.

I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura di giovedì 1 agosto con Euro Stoxx 50 che stamane ha aperto a 3473 punti, (vedi freccia in figura).

Le distanze fra gli strike che utilizzo sono quelli di 50 punti.

  • Livelli di indifferenza: tra 3300 e 3600.
  • Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
  • Put: diminuzione su strike 3100 – aumento su strike 3350;
  • Call: aumento su strike 3600-3650.
  • Rapporto Put/Call del grafico: 1,37 – in leggero calo rispetto all’ultima rilevazione e sopra alla media.

L’interpretazione generale è che i Supporti possiamo porli a 3300 – le Resistenze partono da 3600. Il Sentiment è nel complesso leggermente rialzista, ma in leggero calo rispetto alla precedente rilevazione. Da segnalare un calo di Sentiment anche per l’Indice Dax.

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