Ftse Mib ed Eurostoxx 50, l’analisi delle opzioni conferma il sentiment rialzista

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Avatar di Eugenio Sartorelli 1 Novembre 2019 | 09:15

Vediamo l’analisi legata al mercato delle opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi operatori in opzioni sui sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di supporto/resistenza considerati di rilievo dagli opzionisti sull’indice Ftse Mib.

Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’open Interest per i varisStrike delle opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (circa 1 settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.

I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura di giovedì 31 ottobre con Ftse Mib che ha chiuso a 22693 punti, (vedi freccia in figura).

Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).

Livelli di indifferenza: tra 21500 e 23500.

Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:

Put: aumento su strike 21500-22000;

Call: aumento su strike 23000 e soprattutto su strike 23500.

Rapporto Put/Call del grafico: 1,46 – in leggero aumento rispetto all’ultima rilevazione e sopra alla media.

L’interpretazione generale è che i supporti siano forti a 21500; le resistenze si sono alzate a 23500.

Il Sentiment è nel complesso leggermente rialzista e stabile rispetto a una settimana fa, tuttavia il fatto che le resistenze siano poste tra 23000 e 23500 denota che gli Opzionisti non pensano che per ora vi sia molto spazio per ulteriori rialzi, mentre eventuali correzioni hanno maggior spazio per manifestarsi.

Vediamo anche l’Indice Eurostoxx 50 che alla chiusura di oggi valeva 3616 (indicato dalla freccia in figura):

Le distanze fra gli strike che utilizzo sono quelli di 50 punti.

Livelli di indifferenza: tra 3400 e 3700.

Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:

Put: aumento su strike tra 3400-3450;

Call: aumento su strike 3700-3750-3800.

Rapporto Put/Call del grafico: 1,51 – stabile rispetto all’ultima rilevazione e ben sopra alla media.

L’interpretazione generale è che i supporti si siano alzati a 3400 – le resistenze meglio porle a 3700.

Il Sentiment è nel complesso rialzista ed in leggero miglioramento rispetto a una settimana fa; come scritto per il Ftse Mib il fatto che le resistenze siano poste tra 3650 e 3700 denota che gli opzionisti non pensano che per ora vi sia molto spazio per ulteriori rialzi, mentre eventuali correzioni hanno maggior spazio per manifestarsi.

L’autore di questo articolo, Eugenio Sartorelli, membro del comitato scientifico e vicepresidente di Siat e strategist di www.investimentivincenti.it, terrà un corso di trading con le opzioni sabato 9 novembre a Desenzano del Garda presso la Casa Editrice Borsari – Via Rambotti 11. La durata del corso è di otto ore, dalle 9.30 alle 18.30.

Per iscriversi al corso manda una mail a: info@investimentivincenti.it

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