Segnale neutro rialzista dal Ftse Mib

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di Finanza Operativa 26 Settembre 2016 | 10:30

A cura di Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it
Vediamo l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib ed Eurostoxx50.
Il risultato che si ottiene è basato principalmente su dei calcoli che interpretano la dinamica dei dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle  scadenze più vicine. Questo calcolo ha valenza soprattutto per i prossimi giorni (diciamo 1 settimana), poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante. I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 22 settembre.
Vediamo all’Indice FtseMib che, alla chiusura di ieri valeva 16637 (indicato dalla freccia in figura):
ftsemib2209
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).

Supporto Intensità Resistenza Intensità
16000 molto forte 17000 debole
15500 media 17500 media
15000 molto forte 18000 molto forte
14500 forte 18500 media
sotto 14500 debole sopra 18500 molto debole

Livelli di indifferenza: tra 16000 (meglio 15500) e 18000
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: aumento su vari strike 14500 e 16000
Call: aumento su strike 18000.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,67 in aumento rispetto all’ultima rilevazione e ben sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 16000 (ma meglio porli a 15500)- le Resistenze sono forti da 18000.
Il segnale è nel complesso Neutrale/leggermente Rialzista – rispetto ad 1 settimana fa è in leggero miglioramento.
 
Passiamo all’Indice Eurostoxx che, alla chiusura di ieri, valeva 3051 punti (indicato dalla freccia in figura):
estoxx2209
Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50 punti.

Supporto Intensità Resistenza Intensità
2950 debole 3100-3150-3200 media/forte
2900-2800 media/forte 3250 media
2700-2650 forte 3300 media/forte
2600 molto forte 3350-3400 media
2550-2500-2450 forte 3500 forte

Livelli di indifferenza: tra 2900 (meglio 2850) e 3150 (meglio 3200)
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put:  aumento su vari strike tra 2300 e 2900
Call:  aumento su strike tra 3050 e 3250.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,60 in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione, ma ben sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 2900- le Resistenze sono abbastanza forti da 3100, ma meglio porle almeno a 3200.
Il Sentiment è nel complesso leggermente Rialzista– rispetto ad una settimana fa è in leggero miglioramento.

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