E’ disponibile il Report Operativo n° 92. Il Report Operativo di Pierpaolo Soldaini è distribuito da FinanzaOperativa. Puoi ricevere il Report Operativo di XTraderNet al prezzo per l’abbonamento trimestrale di 245 euro. Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata o mandaci una mail qui ([email protected]).
In un arco temporale di 21 mesi le operazioni effettuate sui titoli azionari italiani appartenenti al paniere Ftse Mib, hanno generato con il Report Operativo una performance lorda del +75,96% sovraperformando nettamente il benchmark di riferimento, l’indice Ftse Mib, che ha realizzato nello stesso periodo un rialzo del +31,28%. La performance è calcolata tenendo conto che in ogni singola operazione è stato investito il 10% dell’intero capitale disponibile. I livelli di stop loss sulle posizioni si considerano rigidi e rigorosamente applicati. I livelli di profitto vengono consolidati seguendo una tecnica di tipo “trailing stop“.
Le performance si considerano al lordo delle commissioni di negoziazione, che variano a seconda del broker di riferimento, della tassa sulle transazioni finanziarie – cosiddetta Tobin Tax , dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari (0,20%) e ovviamente della tassa sul capital gain, oltre ad ogni eventuale costo strettamente inerente al broker.
Passiamo ad analizzare i dettagli del track record, precisando che tutte le operazioni NON sono state effettuate sulla base di un trading system (sistema automatico/meccanico di trading), ma tramite una METODOLOGIA di trading di tipo DISCREZIONALE basata prevalentemente su valutazioni personali con l’ausilio dell’analisi tecnica/quantitativa affiancata da strumenti di natura fondamentale.
Tutte le singole operazioni sono state indicate nei report operativi settimanali, oppure direttamente tramite gli aggiornamenti infrasettimanali del blog e/o del profilo twitter, specificando chiaramente i livelli di entrata/acquisto e/o uscita/vendita allo scoperto, i livelli di stop loss, i livelli obiettivo su due target principali. L’esposizione su ogni singola operazione è stata pari al 10% del capitale totale (su un ipotetico capitale di centomila euro l’esposizione massima sulla singola operazione è di diecimila euro, che aumenta progressivamente all’aumentare del capitale), mentre la durata media di ogni singola operazione è stata di circa otto giorni per una frequenza operativa di dieci operazioni ogni diciassette sedute di Borsa.
Le operazioni profittevoli sono state il 46,03% del totale, mentre quelle in perdita sono state il 53,97%. Ciò che ha fatto la differenza è il profitto medio per le operazioni positive che è stato pari al +7,09%, a fronte di una perdita media delle operazioni negative del -1,54%, un ratio di 4,60 a 1 (che sta a significare che ogni singola operazione positiva ha generato un profitto medio pari a oltre quattro volte e mezzo la perdita media generata da ogni singola operazione negativa).