E’ stato un mese di ottobre complicato per i mercati finanziari e quindi anche per i nostri portafogli a bassa varianza. Con un -0,7% nella versione Conservativa e -3,77% in quella Moderata. L’Asset Allocation MV Global – per ora fornito gratuitamente sul sito – è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). La versione Conservativa del portafoglio segna così un +0,8% da inizio anno mentre quella più aggressiva -1,5% per cento. Il benchmark – costruito con gli stessi Etf ma con pesi fissi – segna un +1,3 per cento.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di novembre. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35). M.M.