A tre settimane dalla fine dell’anno c’è già un vincitore nelle strategie hedge più performanti del 2008.
Con un progresso YTD dell’11,99% i gestori che speculano su valute, commodity e future di borsa hanno fatto meglio di chiunque altro e soprattutto battono (e di molto) il calo del 15,54% dell’indice principale Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index.
Il settore dei Managed Futures sta assumendo tanta importanza che il peso di questa strategia all’interno dell’indice Credit Suisse Tremont è aumentato dal 3,5% dello scorso gennaio all’attuale 4,2 percento; anche il patrimonio gestito è salito per un totale di 225,5 miliardi di dollari pari ad un incremento del 22% rispetto lo scorso anno. 
Nonostante la performance media dei fondi di questa categoria sia positiva, CS spiega che la dispersione dei rendimenti da fondo e fondo rimane molto elevata nella seconda metà dell’anno.
In media, si è verificato uno spread del 30% tra le performance dei migliori fondi e quelli peggiori tra luglio e ottobre, un dato in crescita rispetto la forbice del 21% che si è verificata nel 2007.
