Fondi hedge – analisi delle performance di giugno

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di Marco Mairate 22 Luglio 2009 | 09:10
Dopo il risultato positivo meso a segno nel mese di giugno, l’industria alternativa s trova a dover affrontare la seconda metà dell’anno che si preannuncia difficile da interpretare. Credit Suisse Tremont, index provider tra i più famosi al mondo, pubblica un commento ai rendimenti dei fondi hedge in giugno mettendo il luce i driver fondamentali del mese appena trascorso.

Se si dovvessero enumerare vinti e vincitori del mese appena trascoso, i gestori Convertible Arbitrage sembrano non avere concorrenti. La strategia continua a inanellare mesi positivi uno dietro l’altro grazie alla capaictà dei gestori di riuscire a sfruttrare le operazioni di arbitraggio delle volatilità. Mese piatto invece per i mercati emergenti e i manager esposti verso l’Asia.
Andamento positivo per i gestori orientati al mercato del credito, sostenuti da 102 miliardi di dollari di nuove obbligazioni messe sul mercato. Secondo l’indagine i continui interventi dello Stato sul mercato dei capitali continuerà ad offrire interessanti opportunità per questo settore.

Infine i Global Macro. Una delle strategie più ‘antiche’ tra i gestori hedge ha patito il mese di giugno a causa del negativo impatto legato alla venditadi titoli di stato americani di breve termine, su cui molti gestori erano esposti.

TUTTA L’ANALISI DELLE STRATEGIE NEL DOCUMENTO QUI SOTTO

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