Fondi hedge – l'argento va ai Managed Futures

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di Marco Mairate 5 Dicembre 2008 | 10:15
In media le performance dei fondi hedge nel 2008 sono state negative del 15,11%. Tra le singole strategie, si passa dal -29,59% dei fondi Convertible Arbitrage al +13,38% dei gestori Dedicated Short Bias (+13,38%) e miglior strategia 2008.

A tre settimane dalla fine dell’anno c’è già un vincitore nelle strategie hedge più performanti del 2008.

Con un progresso YTD dell’11,99% i gestori che speculano su valute, commodity e future di borsa hanno fatto meglio di chiunque altro e soprattutto battono (e di molto)  il calo del 15,54% dell’indice principale Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index.

Il settore dei Managed Futures sta assumendo tanta importanza che il peso di questa strategia all’interno dell’indice Credit Suisse Tremont è aumentato dal 3,5% dello scorso gennaio all’attuale 4,2 percento; anche il patrimonio gestito è salito per un totale di 225,5 miliardi di dollari pari ad un incremento del 22% rispetto lo scorso anno.

Nonostante la performance media dei fondi di questa categoria sia positiva, CS spiega che la dispersione dei rendimenti da fondo e fondo rimane molto elevata nella seconda metà dell’anno.

In media, si è verificato uno spread del 30% tra le performance dei migliori fondi e quelli peggiori tra luglio e ottobre, un dato in crescita rispetto la forbice del 21% che si è verificata nel 2007.

 

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